Le CSDMA trouve son origine en 2001, quand la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid établit provisoirement l'Enseignement de Degré Supérieur de Danse dans le siège du Royale Conservatoire Professionnel de Danse de Madrid, en implantant la spécialité de Pédagogie de la Danse, à l'attente d'un édifice qui héberge le nouveau Conservatoire.

En septembre 2006 on crée le Conservatoire Supérieur de Danse de Madrid "María de Ávila" (CSDMA) dans son actuel siège, un édifice réhabilité dans la Finca de los Lujanes partagé avec le Centre Intégré d'Enseignement Musical "Federico Moreno Torroba". En ce moment la spécialité de Chorégraphie et Techniques de l'Interprétation de la Danse s´ajoute à la spécialité de Pédagogie de la Danse dans ses différentes lignes : Danse Espagnole, Danse Classique, Danse Contemporaine et Flamenco.

Actuellement le CSDMA est intégré dans la Direction Générale d'Universités de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, et immergé dans le nouvel Espace Européen d'Education Supérieure. Il offre des études supérieures de danse de niveau de Degré dans les deux spécialités (Pédagogie et Chorégraphie et Interprétation), en plus des futures études de doctorat et masters de spécialisation artistique et recherche en collaboration avec différentes universités.

Depuis son commencement il développe des programmes d'échange qui renforcent la mobilité de l'ensemble des élèves, quelque chose d'essentiel pour une éducation intégrale et intimement liée à l'esprit de l'Espace Européen, et organise des activités complémentaires qui incluent des stages, des ateliers, des conférences, des classes magistrales et des collaborations avec des festivals, des centres chorégraphiques et des compagnies de danse.

Le CSDMA a un ample programme de pratiques d´enseignement dans d'autres centres éducatifs, ainsi que des pratiques scéniques qui facilitent à l'ensemble des élèves le développement de sa créativité, la présentation de ses travaux et l´acquisition de l´expérience scénique et de la maturité interprétative.

Avec une équipe d'enseignants de haut prestige, le programme d'études permet aussi la présence constante de professeurs invités, ce qui fait du CSDMA un centre vivant d´étude, de création et de recherche, en évolution et expérimentation continue.